소개글
프로를 위한 매매 매뉴얼입니다.
반복해서 읽고 체득하여 주식판의 타짜가 되는데 밑거름이 되었으면 좋겠습니다.
중요한 것은 언제나 행함입니다. 실천되지 않는 지식은 무용지물일 뿐입니다.
이 사실을 반드시 기억하세요.
목차
1
트레이딩이란 무엇인가
4
2
확률을 계산하는 법
6
3
돈 관리를 하는 법과 마인드 관리
8
4
타임 프레임
9
5
진입은 두 단계로, 청산은 과감하게
10
6
다양한 시장을 관찰할 것
11
7
추세를 쉽게 포기하지 말 것
13
8
지지와 저항
15
9
주가 버블의 형성 원리
18
10
추세 매매의 법칙
19
11
기술적 분석의 올바른 접근
20
12
수급의 해석
22
13
파생시장의 기술적 분석
24
트레이딩이란 무엇인가
2012.11.25 04:01
들어가며
대중을 대상으로 팍스넷에 썼던 글과 달리 이 글 목록은 프로 트레이더를 지향하는 사람들을 위한 것입니다.
부디 원하시는 성공을 거머쥘 수 있기를 바랍니다.
피상적으로 아는 것은 아는 것이 아닙니다. 모든 앎이 그렇지만 트레이딩에서는 더더욱 그렇습니다. 같은 지식을 입으로 말할 수 있어도 그
것을 실천하고 한 걸음 나아가 응용할 수 있는 사람만이 그것을 아는 것입니다. 지속적인 실천은 깊은 이해와 깨달음, 그리고 꾸준한 훈련
없이는 이루어질 수 없는 것입니다. 여러분이 트레이더로 시장에 존재하는 한 이 점을 꼭 명심하시기 바랍니다.
트레이딩은 시세의 변동을 취하는 행위입니다. 따라서 시세의 변동이 없다면 수익도 없습니다.
그러나 시세의 변동은 손실도 가져올 수가 있습니다. 그래서 다음의 등식이 성립합니다.
시세의 변동 = 수익의 가능성 = 손실의 가능성
시세의 변동이 클수록 수익의 가능성과 손실의 가능성이 함께 커집니다. 따라서 리스크와 수익은 결국 같은 것입니다.
트레이딩을 통해서 돈을 벌려면
만일 시세가 완전히 임의적으로 움직였다면 트레이딩은 성공할 수가 없을 겁니다. 그저 요행을 바라는 행위 밖에 되지 않겠죠.
그러나 시세는 추세를 만드는 구간이 있기에 추세를 판단하여 그 방향으로 베팅하면 잃을 확률보다 돈을 딸 확률이 커질 겁니다.
트레이딩은 따라서 확률 게임입니다.
높은 확률에 베팅하는 것. 그것이 결국은 트레이딩의 알파이자 오메가라는 거죠.
확률이 제대로 작동하기 위해서는 장기간 매매해야 하며, 일관성 있게 매매를 해야 합니다. 그렇지 않다면 확률이 마법을 부릴 기회조차 가
지지 못하게 됩니다.
확률이란 확실성과는 대치되는 것입니다. 따라서 유리한 확률에 베팅했다고 해도 본인의 바램과는 다르게 시세가 움직일 수 있으며 트레이더
는 이것을 받아들여야 합니다. 확실성을 원한다면 트레이딩을 해서는 안됩니다.
트레이더는 과거에 얽매어서는 안됩니다. 어제 돈을 잃은 것은 오늘 매매와는 아무 상관이 없습니다. 트레이더는 그저 매순간 확률이 높은
곳에 베팅을 할 뿐이며, 손실은 제한해야 합니다. 확률이 높은 곳에 베팅을 하되 평균 손실보다 평균 수익이 크다면 장기간에 걸쳐서 수익이
발생합니다. 이것은 아주 간단한 수학입니다.
트레이딩이란 무엇인가
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많은 트레이더가 실패하는 이유는 손실을 용인하지 못하기 때문입니다. 손실을 용인하지 못한다는 것은 평가 손실을 실제 손실로 받아들이기
를 거부하는 것입니다.
그러나 트레이더의 바램이 무엇이 되었든 평가 손실은 실제 손실입니다. 그리고 평가 손실이 평가 수익으로 바뀌는 것은 희망일 뿐입니다.
희망은 때로는 현실화되지만 프로 트레이더는 결코 희망에 기대어 매매를 하지 않습니다. 따라서 손절매를 했는데 결국 수익을 낼 수 있었던
매매라 하더라도 그건 어쩔 수 없는 거죠. 중요한 것은 더 큰 손실로 키우지 않았다는 것입니다.
트레이딩이란 무엇인가
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확률을 계산하는 법
2012.11.25 04:29
시세는 끝없이 평균을 갱신하고 다시 평균으로 회귀합니다.
이것이 시세의 법칙입니다.
현재 시세가 평균 위에 있을 때 시세는 하락하기보다는 상승할 확률이 높은 것이며,
현재 시세가 평균 아래에 있을 때 시세는 상승하기보다는 하락할 확률이 높은 것입니다.
흔히 사용하는 평균의 기간 값은 5일, 20일, 60일, 120일, 그리고 200일입니다.
이 기간 값을 그대로 사용해도 되나 꼭 그럴 필요는 없습니다.
시세는 평균에서 멀어질 수록 평균으로 회귀하려는 힘이 강해집니다. 따라서 진입은 언제나 평균과 가까운 곳에서 하는 것이 좋습니다. 만일
평균과 먼 곳에서 진입을 한다면 섣불리 평균 회귀에 베팅해서는 안됩니다. 시세는 결국 평균으로 회귀함은 분명하나 그것이 언제가 될지는
아무도 모르기 때문이죠.
평균과 먼 곳에서 베팅을 하려면 평균과 더욱 멀어질 것에 베팅하는 것이 옳으며 이 경우 작은 하락에 포지션을 청산하면 후회할 일이 많아
집니다. 방망이를 길게 잡아야 합니다. 만약 평균 회귀에 꼭 베팅을 해야겠다면 변곡점이 확인된 후에 할 것이며 짧게 먹고 나와야 합니다.
확률을 계산하는 법
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시세의 변동성이 커질 때는 상승에 베팅하는 것에 주의해야 하며 변동성이 작아지면서 꾸준히 오를 때는 날마다 매매하는 것보다는 평균값
위에서 지속 홀딩하는 것이 유리합니다.
상승해오던 주가가 조정을 받으면 매수해야 하며 격렬하게 조정을 받으면 매수를 해야 하나 빨리 청산해야 합니다.
과거 거래가 많았던 가격 구간에서는 기존 추세가 전환되기 쉬우며 전환되지 않는다 하더라도 횡보하여 수익을 내기 어렵기 때문에 매매를
피하는 것이 좋습니다.
포지션을 홀딩하기 가장 유리한 구간은 과거 거래가 많지 않았던 구간입니다.
지지선에 가까울 수록 시세는 하락하기보다는 상승할 확률이 높고,
저항선에 가까울 수록 시세는 상승하기보다는 하락할 확률이 높습니다.
그러나 위 모든 것은 확률이니, 시세가 생각과 다르게 움직이면 손실을 빠르게 받아들이고 시장에서 빠져나와야 할 것입니다.
확률을 계산하는 법
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